Риск-менеджмент в банках и консультация юриста

21.11.2018

Imperor.net: Новости: аристократия, монархия, luxury, история Риск-менеджмент в банках и консультация юриста

Современный банк — это сложный финансовый механизм, которому нужна очень тонкая настройка и четкое управление.

Учитывая, что в настоящее время капитал банков в среднем составляет всего около 10% активов, управление рисками составляет собой важнейшую часть этого механизма, без которой вся банковская система окажется под угрозой краха. В крупных организациях в отделах риск-менеджмента работают сотни людей, а руководители этого направления являются ключевыми людьми в управлении банка. Основные задачи риск-менеджмента обычно таковы:

— Разработка политики банка в области рисков, исходя из «риск-аппетита» и требований регулятора; расчет и представление на утверждение лимитов на операции и позиции;

— Ежедневный мониторинг позиций банка и проверка их соответствия установленной политике и лимитам;- Анализ и одобрение отдельных сделок;

— Оценка стоимости и риска сложных инструментов, таких, как деривативы;

Необходима консультация юриста;

— Расчет потенциальных убытков при наступлении особо неблагоприятных событий на рынке (стресс-тестинг), и многое другое.

Основными финансовыми рисками в банке являются кредитный, процентный и валютный риск. Кредитный риск связан с вероятностью невыполнения должником своих обязательств перед банком и последующих из-за этого убытков. Кредитному риску подвержены не только собственно кредиты, а вообще все сделки, в которых ожидается какое-то поступление от третьей стороны, не покрытое встречным обязательством. Таковы, например, форварды и другие производные инструменты — в связи с этим простая оценка кредитного риска может быть весьма непростой задачей.

Процентный риск связан с разницей в процентных ставках по обязательствам с разными сроками погашения. Например, если часть денег привлекается на короткий срок, а выдается на более длительный, то резкое изменение ставок привлечения при неизменности ставок, по которым деньги размещались, может привести банк к большим потерям. С этим риском связан и риск ликвидности — невозможности банка при наступлении неблагоприятных обстоятельств покрыть свои текущие обязательства. Валютный риск связан с колебаниями валютных курсов и связанных с ним убытков.

Риск — менеджмент часто работает с довольно сложными моделями оценки, поэтому для успешной карьере в этой сфере желательно хорошо знать математику, понимать модели оценки опционов, уметь использовать статистические методы. Риск-менеджер должен обладать твердым характером, для того чтобы противостоять часто оказываемому давлению от остальных отделов банка, особенно трейдинга и юридической консультации.
Это интересная, достаточно высокооплачиваемая и востребованная работа.